فارکس ترید در افغانستان

چرخه هاي زمانی بازار

Finding balance(equilibrium) in chaotic markets
Currency - stock - Commodity - Energy
چارتهای تعادلی balance || equilibrium chart

چارتهای تعادلی balance || equilibrium

چارت و نمودار ارزها سهام و. بر اساس تئوری اشوب تعادل

چرخه های زمانی- Time Cycles

چرخه های زمانی قیمت نخستین بار در بازار کالا های کشاورزی کشف شد. ولی بعدا مشخص شد که اقلام معاملاتی مختلف از چرخه های زمانی یا هارمونیک های خاصی پیروی می کنند. تریدر افسانه ای W.D.Gann دانش این چرخه ها را با ابزار های عجیب و غریب خود به اوج رساند. همچنین به دلیل وجود مشابهت چرخه های زمانی ستارگان با چرخه های زمانی اقلام معاملاتی، معامله بر اساس نجوم یا ربط دادن چرخه های زمانی کالاها با ستارگان پدید آمد.

دلار استرالیا چرخه های 34 روزه و پوند چرخه های 29 روزه دارد. البته هر چرخه ممکن است چند روز نسبت به مقدار میانگین تلرانس داشته باشد بنابراین استفاده از cycle lines متاتریدر را برای تحلیل چند چرخه متوالی مناسب نمی دانم. همچنین این مقادیر می توانند مانند هارمونیک های موسیقی ضرایب 0.5 و 2 هم بگیرند.

در کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی از چرخه ای بنام چرخه های موسمی نام برده شده است که دران به موارد جالب توجهی اشاره شده است . متن زیر قسمتی از ترجمه اقای فراهانی فرد و قاسمیان لنگرودی از کتاب مذکور است .:

همه بازار ها تا حدی تحت تاثیر چرخه های موسمی سالیانه قرار دارند . چرخه موسمی گرایش برای حرکت در جهت معینی در زمانهای خاصی از سال است . در بازار های حبوبات در مواقع درو کردن محصول . قیمت به پایین ترین سطح می رسد که این به دلیل فراوانی محصول و عرضه زیاد ان است . برای مثال در بازار های حبو بات اکثر سقف های موسمی بین ماه های اوریل و جوون رخ می دهد و اکثر کف ها ی موسمی بین اگوست و اکتبر اتفاق می افتد .

علت وقوع سقف و کف های موسمی در بازار های کشاورزی روشن است اما تمام بازار ها الگوهای موسمی را تجربه می کنند .

برای مثال مس در ماههای ژانویه و فوریه روند صعودی قوی را نشان می دهند و گرایش به رسیدن به سقف در ماه مارچ یا ابریل دارد .

نقره در ماه ژانویه قیمت پایین و در مارچ قیمت بالایی دارد .

طلا گرایش زیادی به رسیدن به کف در ماه اگست دارد .

مواد پتروشیمی در ماه اکتبر به سقف می رسند و معمولا تا بعد از زمستان به کف نمی رسند .

دلار امریکا در ماه ژانویه گرایش به رسیدن به کف دارد .

اوراق قرضه خزانه معمولا در ماه ژانویه به بالاترین قیمت می رسد و در کل می توان گفت که معمولا در 6 ماه اول سال ضعیف و در 6 ماه دوم قوی می باشد .

قویترین دوره سه ماهه در بازار سرمایه از نوامبر تا ژانویه است بعد از ان فوریه ضعیف تر است و بعد از ان در ماه های مارچ و ابریل بازار مجددا تقویت می شود . در ماه جوون بازار معمولا ارام است و در ماه جولای بازار مجددا تقویت می شود . ضعیف ترین ماه سال سپتامبر است و قویترین ماه دسامبر می باشد .

Finding balance(equilibrium) in chaotic markets
Currency - stock - Commodity - Energy
چارتهای تعادلی balance || equilibrium chart

کاربرد چرخه های زمانی در تحلیل تکنیکال فارکس

چرخه های زمانی یک رویداد است مانند چرخه زمانی طبیعت که شامل 12 ماه و 4 فصل است که به طور منظم تکرار می شود.چرخه های زمانی در بازارهای مالی مانند بازار فارکس نیز وجود دارد که شامل رکود بازار و کف های قیمتی و صعود بازار و سقف های قیمتی می شود که به طور منظم تکرار می شوند.چرخه زمانی و چرخه های قیمتی بخشی از تجزیه تحلیل بازار فارکس است و نیروهای محرک چرخه ها باعث حرکت قیمت و تکرار بیشترین و کمترین قیمت ها طی بازه های زمانی مشخصی می شوند.

چرخشی بودن امور مالی بی‌شباهت به تاریخ نیست. به قول «مارک تواین» (Mark Twain)، نویسنده و طنزپرداز آمریکایی، «تاریخ خودش را تکرار نمی‌کند اما قافیه‌هایی مشابه می‌سازد.» به عبارت دیگر، درست است که وقایع، دقیقا به همان شکل گذشته تکرار نمی‌شوند اما الگوی مشابهی در میان همه آنها وجود دارد.

کاربرد چرخه های زمانی در تحلیل تکنیکال

آشنایی با چرخه های زمانی در تحلیل تکنیکال

چرخه های زمانی و چرخه های قیمتی برای پیشبینی نقطه عطف و زمان تغییر جهت روند بازار استفاده می شوند.برای به دست آوردن طول چرخه از کف های قیمتی بازار استفاده می کنیم زیرا بازارهای مالی مثل فارکس تا زمانی که نیروی محرکه قوی برای صعود قیمت نداشته باشند غالبا میل به نزول قیمت دارند و همیشه نیروی محرکه افزایش قیمت در بازار وجود ندارد.

پس اگر بازه زمانی بین دو کف قیمت یعنی از زمانی که قیمت یک سهم یا جفت ارز دچار رکود شده است سپس پیشروی چرخه هاي زمانی بازار کرده تا دوباره به رکود قیمت برسد را محاسبه کنیم طول یک چرخه های زمانی را به دست آورده ایم و میتوانیم زمان رکود قیمت بعدی را برای ورود به بازار در جهت پیشروی قیمت پیشبینی کنیم.

شاید دلسرد کننده باشد اما چرخه های زمانی و چرخه های قیمتی همیشه در بازار پایدار نیستند.با اینکه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تاریخ تکرار می شود اما در برخی مواقع با بازگشت قیمت ممکن است یک چرخه نیز تغییر کند یا برای یک بازه زمانی ناپدید شود اما نمیتوان گفت به این دلیل که چرخه ها تغییر میکنند استفاده از آن ها مفید نیست بلکه همچنان در کنار استفاده از دیگر روش های تحلیل تکینکال محاسبه چرخه ها برای یافتن نقطه عطف بازار روش معقولی چرخه هاي زمانی بازار است.

چرخه زمانی کامل در بازار فارکس

تصویر زیر یک چرخه کامل با طول 100 روز را نشان می دهد:

  • سقف قمت:قله اول در روز 25ام و قله دوم در روز 125ام ظاهر شده است. (125 – 25 = 100)
  • کف قیمت:قعر چرخه اول در روز 75ام و قعر چرخه دوم در روز 175ام (همچنین 100 روز بعد)ظاهر شده است.
  • بازگشت قیمت:توجه داشته باشید که چرخه از محور X در روز 50 ، 100 و 150 عبور می کند ، که هر 50 نقطه یا نیم چرخه است.

چرخه های زمانی کامل

در تصویر بالا یک چرخه کامل با تمام فاکتورها نشان داده شده است.هر فاکتور دارای معانی زیر است:

این ایده آل ترین حالت یک چرخه است که سقف ها و کف های قیمتی با طول و ارتفاع یکسان در چرخه زمانی وجود دارد.اما معمولا نمیتوان در بازارا یک چرخه کامل به این صورت پیدا چرخه هاي زمانی بازار کرد.

مشخصات چرخه زمانی کامل در تحلیل تکینکال

برای استفاده از چرخه های زمانی باید به شمخصات زیر در زمان تحلیل چرخه ها توجه کرد:

طول چرخه: برای محاسبه طول چرخه های زمانی و پیشبینی شروع چرخه های زمانی بعدی بهتر است فاصله بین دو کف قیمت محاسبه شود.سقف های قیمت جایی بین فاصله دو کف قیمت شکل می گیرند.

تفسیر طول چرخه:چرخه ها تقریباً هرگز در نقطه میانی دقیق و یا در پایین ترین چرخه مورد انتظار به اوج نمی رسند. بیشتر اوقات ، قله ها قبل یا بعد از وسط چرخه رخ می دهند.در بازارهای صعودی تمایل قیمت ها برای رسیدن به سقف قیمت در نیمه آخر چرخه بیشتر است و در بازارهای نزولی تمایل قیمت ها برای رسیدن به سقف در نیمه اول چرخه بیشتر است.قیمتها در بازارهای گاوی دیرتر و در بازارهای خرسی زودتر به اوج خود می رسند.

هارمونیک:چرخه های بزرگتر را می توان به چرخه های کوچکتر و مساوی تقسیم کرد. یک چرخه 40 هفته ای به دو چرخه 20 هفته ای تقسیم می شود. یک چرخه 20 هفته ای به دو چرخه 10 هفته ای تقسیم می شود. گاهی اوقات یک چرخه بزرگتر می تواند به سه یا چند قسمت تقسیم شود. عکس آن نیز صادق است. چرخه های کوچک می توانند به چرخه های بزرگتر تبدیل شوند. یک چرخه 10 هفته ای می تواند بخشی از یک چرخه بزرگتر 20 هفته ای و حتی یک چرخه 40 هفته ای بزرگتر باشد.

اعتبار:یک چرخه زمانی وقتی تقویت می شود و سیگنال معتبرتری دارد که چند چرخه کوچک تر همزمان یک سیگنال همسو را نشان بدهند.بازگشت قیمت وقتی معتبر است که چرخه های 10 هفته ای ، 20 هفته ای و 40 هفته ای زمانی هم زمان از نقطه عطف چرخه عبور کنند.

وارونگی چرخه های زمانی:ممکن است زمانی که منتظر رسیدن چرخه به کف قیمت باشید قله جدید تشکیل شود.این اتفاق زمانی رخ می دهد که طی رخ دادی بازار تقویت شده باشد و از یک کف قیمت به سرعت عبور کرده باشد یا اصلا کف قیمت را لمس نکند یا بلعکس.زمانی که ارزش یک سهام یا جفت ارز به شدت در حال سقوط است ممکن است در جایی که باید قیمت ها به اوج کی رسیدند به کف قیمت برسند.وارونگی در چرخه های کوتاه مدت مثل 10هفتگی بسیار بیشتر از چرخه های بلند مدت مثل 40هفتگی رخ میدهد.

چرخه ها یا سیکل های زمانی در بازار معاملاتی

ادوارد دووی یکی از نویسندگان تحلیل چرخه ها می باشد وی در این زمینه کتابی به نام “چرخه ها، نیروهای شگفت انگیز آغازگر رخدادها” را به رشته تحریر درآورده است .

که موثرترین کتاب حال حاضر درباره چرخه های زمانی در بازارهای معاملاتی می باشد .

در بررسی سیکل های زمانی و چرخه ها به جای اینکه از خود بپرسیم بازار در کدام مسیر و به چه اندازه حرکت خواهد کرد می پرسیم

که چه موقع به آنجا خواهد رسید یا حتی اینکه چه موقع حرکتش را شروع خواهد کرد .

نکته مهم اینجاست که زمان در همه مراحل تحلیل تکنیکال نقش دارد ولی عموما در مرحله دوم مورد بررسی قرار می گیرد .

و مورد اول که همیشه مورد توجه اکثر معامله گران قرار میگیرد همان سطح قیمت روزانه است .

در حالی که توجه به زمان آن نیز حایز اهمیت است .در نمودار میله ای همیشه ما یک خط افقی و یک خط عمودی داریم

که هر کدام بیان گر مطلبی هستند خط عمودی بیانگر سطح قیمت و خط افقی بیانگر زمان یک سهم هستند .

در اینجا دو نتیجه شگفت انگیز درباره چرخه ها توسط دووی مطرح شده است .

اول اینکه بسیاری از سیکلهای زمانی که به صورت پدیده های مجزا از هم ظاهر می شوند، دوره های زمانی یکسانی دارند .

و دوم این بود که این پدیده های دارای چرخه های یکسان هماهنگ نیز هستند یعنی اینکه همزمان با هم رخ می دهند .

یکی از کاربردهای این تحقیقات، استفاده از سیکلها برای بازار سرمایه، بازار کالا، بازار و اقتصاد است .

مثلا چرخه فراوانی ماهی قزل آلا در دریای آتلانتیک 96 ساله است.

و چرخه جنگ های بین المللی از سال 1415 تا 1930 میلادی حدود 22.2 سال می باشد .

تئوری چرخه‌ها ی تجاری یا Business Cycle Theory یکی از مفاهیم بنیادی در بازارهای مالی است .

دوره های زمانی و چرخه ها در حیات انسانی نیز بسیار به چشم می خورند

به عنوان مثال گردش ساعت ها و روزها ماه ها و سال ها طلوع و غروب هر روزه خورشید که همگی زمان مشخصی را دربر دارند .

اینها همگی مثال هائی از عدم یکنواختی و وجود تغییرات در نظام هستی و در زندگی انسانها است .

اما تکرار این اتفاقات در دنیا برای عده‌ای از افراد دقیق و کنجکاو باعث ایجاد یک سوال بسیار مهم گردیده است .

در مثال های یاد شده دقت کنید هریک از آنها در مقایسه با گذشته خود دارای یک نظم زمانی خاصی هستند

که آن نظم را چرخه ها ی زمانی و یا سیکل زمانی می نامیم .

مفاهیم اولیه سیکل ها و یا چرخه های زمانی

به طور معمول چرخه چرخه هاي زمانی بازار ها دارای سه مشخصه اولیه هستند که عبارتند از دامنه دوره و فاز .

دامنه همان ارتفا امواج بازار هستند . دوره یک موج فاصله زمانی بین حفره های موجود در الگوها است .

بنابراین فاز نیز از اندازه گیری محل زمانی حفره یک موج به دست می آید.

از آن جا که چرخه ها ی مختلف هم زمان صورت می گیرند پس تحلیل گر چرخه ها با استفاده از فازها می تواند

رابطه بین طول چرخه های مختلف را بررسی کنند .

همچنین چرخه ها ی زمانی از اصول ویژه ای برخوردار هستند که این ویژگی ها هر یک تعاریف خاص خود را دارند

که در زیر به آنها خواهیم پرداخت .

اصول چرخه ها و سیکل های زمانی

چهار اصل از مهم چرخه های زمانی عبارتند از: اصل حاصل جمع ، اصل هماهنگی ، اصل همزمانی و اصل تناسب می باشند .

اصل حاصل جمع :

حاصل جمع تمام چرخه های زمانی فعال نوسانات قیمت است .

به عبارتی دیگر چرخه های زمانی مختلفی در بازار در حال تاثیر گذاری بر قیمت هستند

و حاصل جمع تاثیرات تمام این امواج ، نمودار قیمتی بازار است .

اصل هماهنگی :

در اصل هماهنگی اینگونه اعلام می شود که تمامی موج های مجاور معمولا با اعداد کوچک رند به یکدیگر مربوط هستند .

معمولا این عدد دو می باشد به همین سادگی .

برای مثال اگر چرخه زمانی حال حاضر ۱۰ باشد می تواند چرخه قبلی نصف آن و عدد ۵ و چرخه بعدی دو برابر بزرگتر از آن یعنی۲۰ باشد .

اصل همزمانی :

در این اصل به تمایل شدید موج های دارای طول یکسان برای رسیدن به حفره به صورت همزمان اشاره شده است .

به عبارت دیگر امواج با طول موج یکسان، تمایل به رفتار هارمونیک دارند.

اصل تناسب :

این اصل به روابط بین دامنه و دورها اشاره خاصی دارد . چرخه ها دوره های بلندتر قاعدتا بایستی دامنه های وسیع تری نیز داشته باشند .

برای چرخه هاي زمانی بازار مثال دامنه یا ارتفاع یک چرخه ۲۰ روزه می بایست دو برابر یک چرخه ۱۰ روزه باشد .

با کمی تحقیق در الگوهای معاملاتی بازار و نگاهی به گذشته آنها و مقایسه با حرکات و نواسانات امروزی

و کسب تجربه بیشتر به چرخه های مختلفی در بازار پی خواهید برد.

ما در این مقاله به چندین چرخه زمانی مختلف اشاره خواهیم کرد.

معروفترین چرخه های زمانی بازار معاملاتی

۱. چرخه kondratieff :

این چرخه هر ۵۴ سال یک بار اتفاق می افتد

چرخه ها ی زمانی کندراتیف به نام کاشف خود یعنی نیکولای مندراتیف نام گذاری شده اند .

محرک این امواج طولانی اختراعات پیشگامانه ای چرخه هاي زمانی بازار دارد .

اقتصاددانان بزرگ از اواخر قرن هجدهم ، پنج چرخه کندراتیف را به صورت تجربی ثابت کرده اند .

اولین چرخه طولانی با اختراع موتور بخار و نوآوری های اساسی در تولید منسوجات (دستگاه بافندگی شاتل ، قاطر چرخان و چرخش) ایجاد شد.

راه آهن و مبدل آن اقتصاد را به سمت کندراتیف دوم سوق داد. آن دوران زمان بزرگی برای فولاد بود .

سومین کندراتیف اولین چرخه طولانی بود که با استفاده عملی از دانش علمی چرخه هاي زمانی بازار انجام شد .

کشف اصل الکترو دینامیکی توسط ورنر فون زیمنس تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی را امکان پذیر کرد

و یافته های مربوط به ترکیب ماده از طریق فیزیک کوانتوم به دانش دستکاری مواد – بنیاد شیمی مدرن – اعطا کرد .

کندراتیف سوم با بحران اقتصادی جهانی در اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 پایان یافت .

صعود جدید ، چهارمین کندراتیف ، همراه با خودرو و پتروشیمی بود .

این نقطه اوج جامعه صنعتی بود و حمل و نقل گسترده را به خیابانها و هوا منتقل کرد .

کندراتیف چهارم با افزایش عظیم قیمت نفت خام توسط اوپک در اواخر دهه 1970 به پایان رسید .

کندراتیف پنجم از اوایل دهه 1950 آغاز شد. نیروی محرکه آن از فناوری اطلاعات مبتنی بر رایانه نشأت گرفته است .

با افزایش مداوم سرعت ، فناوری اطلاعات در تمام حوزه های جامعه نفوذ می کند و جهان را به یک دهکده جهانی اطلاعات تبدیل می کند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا