حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟

دامنه قابل ‌رؤیت نمایه حجم یا VPVR چیست؟

اندیکاتور VPVR، فعالیت‌های معاملاتی را طی دوره زمانی مشخصی نشان داده و یک هیستوگرام بر روی نمودار ترسیم می‌کند که سطوح قیمتی مهم و غالب را بر اساس حجم معاملات نشان داده و اساساً به‌جای حجم، تصویری روشن و واضح را از میزان عرضه یا تقاضا در یک سطح قیمتی و بازه زمانی خاص نشان می‌دهد.

نمایه حجم (Volume Profile)، اندیکاتور پیشرفته‌ای به حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ حساب می‌آید که در صورت خرید اشتراک Pro در سایت Tradingview قابل دسترس خواهد بود.

استفاده از VPVR برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت

می‌توان با استفاده از یک روش واکنش‌گر، سطوح حمایت و مقاومت را از طریق نمایه حجم تعیین کرد. این سطوح دائماً با تغییرات قیمت تغییر می‌کنند و تصویر واضح‌تری را برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت ارائه می‌دهند. این روش واکنش‌گر به حرکات گذشته قیمت در برخی سطوح قیمتی متکی است و درک خوبی از واکنش قیمت در برخی از سطوح معنی‌دار را به ما ارائه می‌دهد.

اصلی‌ترین مفهوم این اندیکاتور که باید با آن آشنا باشید، این است که خریداران در کف یک نمایه و فروشندگان در سقف نمایه وارد بازار می‌شوند.

گره‌های حجمی

گره‌های با حجم بالا یا همان HVNها، پیک‌های نمایه حجم هستند. این گره‌ها نشان‌دهنده سطوح قیمتی خاصی هستند که بازار علاقه زیادی به آن‌ها داشته. HVNها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت، زمان بسیار زیادی را در یک سطح مشخص باقی می‌ماند و بنابراین می‌تواند به‌ عنوان مناطق تثبیت قیمت شناخته شود. چنین گره‌هایی همچنین می‌توانند یک پیک قیمت باشند، چرا که حجم خرید و فروش در این سطوح قیمت معمولاً بسیار زیاد است. بالاترین پیک یا بزرگ‌ترین HVN به‌ عنوان نقطه کنترل (POC) شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که POC همچنین می‌تواند به ‌عنوان قیمت منصفانه فعلی بازار برای یک دارایی نیز تعریف شود.

نقطه کنترل متغیر (Developing POC) نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا همراه با قیمت حرکت می‌کند و می‌توان از آن برای مشاهده مناطق پرحجم گذشته، پیش از پایین یا بالا آمدن قیمت استفاده کرد.

اگر POC متغیر در حال ثبت خط افقی پایین‌تری باشد، روند قیمت به‌طور کلی نزولی و اگر در حال ثبت خط افقی بالاتری باشد، روند قیمت صعودی است.

در هر دوره زمانی، POC متغیر به POC جدید برای هر دامنه تبدیل می‌شود.

همان‌طور که در مثال بالا مشاهده شد، POC متغیر، یک منطقه مهم است؛ زیرا سطوح قیمتی که هنوز گره‌های پر حجم هستند را به شما نشان می‌دهد. زمانی که قیمت، روندی نزولی دارد، POC متغیر، یک منطقه مقاومتی است.

POC و POC متغیر هم‌اکنون در یک سطح هستند و این هم‌سطحی، به‌ نوبه خود در بالاترین HVN یک حمایت بسیار قوی خواهد بود.

گره‌های کم‌حجم یا LVNها نقاطی در مقابل HVNها حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ هستند. در نواحی قیمتی LVNها معاملات کمتری انجام می‌شود و به‌ نوبه خود حجم کمتری دارند. این نواحی، سطوحی هستند که در آن‌ها قیمت از دامنه خود شکسته می‌شود و بازار علاقه چندانی به آن سطوح قیمتی ندارد. LVNها همچنین «سطوح قیمتی ناعادلانه در بازار» هستند که قیمت تنها مدت زمان کوتاهی را در آن‌ها باقی می‌ماند.

LVNها برخی اوقات سطوحی هستند که معامله‌گران استاپ خود را دقیقاً در زیر HVN قرار می‌دهند. به همین دلیل است که LVN به دلیل نقدینگی موجود در این مناطق، حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ اغلب به‌ عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.

به‌ طور کلی قیمت در این مناطق زمان حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ زیادی را صرف نمی‌کند و در ادامه، یا در روندی نزولی افت کرده و یا در روندی صعودی افزایش می‌یابد.

ناحیه ارزشی (VA)

در نمودار زیر، ناحیه ارزشی در تنظیمات بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است و هیستوگرام ناحیه ارزش را به ‌عنوان منطقه تیره‌تر ترسیم می‌کند. در واقع به ناحیه‌ای که ۷۰ درصد از حجم معاملات در آن صورت می‌گیرد، ناحیه ارزش می‌گویند.

آنچه در ارتباط با این ناحیه جالب به نظر می‌رسد این است که «ناحیه ارزشی» در بازار نزولی به ‌عنوان مقاومت و در بازار صعودی به ‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

زمانی که ناحیه ارزشی در وسط هیستوگرام باشد، ما معمولاً در بازارهایی با محدوده‌های گسترده قرار داریم.

بازار در حالت حجم (Volume) در تحلیل تکنیکال چیست؟ رنج

ناحیه ارزشی همچنین می‌تواند با ناحیه ارزشی متغیر (developing value area) یعنی خطوط آبی نمودار، نشان داده شود. ناحیه‌های‌ ارزش‌ در حال تغییر نیز واکنش‌گرا بوده و همراه با قیمت حرکت می‌کنند. با توجه به نواحی تاریخی در نمودار ناحیه ارزشی می‌توان دید که سطوح بالقوه مقاومت و حمایت در کجا قرار دارند و این امکان را فراهم می‌آورد تا حرکات قیمت را پیش‌بینی کنیم.