اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)می‌باشد زیرا با میانگین‌گیری از قیمت های گذشته، متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است. معمولا میانگین متحرک به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود که در روش محاسبه به صورت نمایی به قیمت های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیش تری داده خواهد شد.
انواع اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد به این معنا که قیمت ها در دوره ی زمانی مشخصی با هم جمع می شوند و بر تعداد دوره تقسیم می شود. مشکلی که در این نوع محاسبه وجود دارد این است که تفاوتی بین قیمت های گذشته و اخیر وجود ندارد. در نتیجه میانگین متحرک نمایی معرفی شد.
میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average
در این روش به قیمت های انتهای یک دوره ی زمانی در محاسبات وزن بیش تری تعلق می گیرد به عبارت دیگر قیمت های اخیر تاثیر بیش تری نسبت به قیمت های گذشته خواهند داشت.
فرمول محاسبه ی میانگین متحرک نمایی در ادامه برای آگاهی بیشتر آورده شده است:
- EMAToday میانگین متحرک نمایی امروز
- EMAYesterday میانگین متحرک نمایی دیروز
- smoothing هموارسازی
- Days روزها
- محاسبه میانگین متحرک ساده
- محاسبه ضریب برای فاکتور هموارسازی
ضریب هموارسازی (وزن دهی) میانگین متحرک نمایی معمولا طبق فرمول زیر محاسبه می شود.
میانگین متحرک
امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم، این اندیکاتور که از نوع اندیکاتورهای پس رو می‌باشد، بر اساس قیمت‌های قبلی نمودار روند فعلی آن را مشخص می‌کند و این اندیکاتور به تغییرات قیمتی در نمودار واکنش نشان خواهد داد.
بازه‌های زمانی
این اندیکاتور را در بازه‌های زمانی متفاوت مورد استفاده قرار می‌دهند، به عنوان مثال بازه‌های ۲۰ تا ۲۰۰ روزه برای این اندیکاتور موجود می‌باشد. تفاوت اندیکاتور میانگین متحرک این بازه‌ها تنها به نمودار‌های قیمتی بستگی دارد و ممکن است برای قیمت یک ارز بازه‌ی ۳۰ روزه قیمتی واکنش‌های بهتری نسبت به قیمت فعلی نشان دهد.
انواع میانگین متحرک
به طور کلی‌این‌اندیکاتور دو نوع دارد:
- میانیگین متحرک ساده simple moving average (SMA)
- میانگین متحرک نمایی exponential اندیکاتور میانگین متحرک moving average (EMA)
نوع اول که ساده می‌باشد به طور مثال در بازه‌های ۲۰ روزه تاثیری که روز آخر با روز بیستم بر اندیکاتور دارد یکسان می‌باشد اما اندیکاتور میانگین متحرک در میانگین متحرک‌نمایی این تاثیر برای روز آخر بیشتر از روز بیستم می‌باشد و هر چه این فاصله بیشتر شود تاثیر کمتر خواهد شد.
نحوه کار
برای استفاده از این اندیکاتور بر روی نمودار می‌توانید از هر دوی آنها و در بازه‌های زمانی متفاوت استفاده کنید؛ شما می‌توانید با آزمون و خطا برای هر نمودار بازه زمانی مناسب‌تر را که بهتر به قیمت واکنش می‌دهد را پیدا بکنید. شما با استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک با بازه‌های زمانی متفاوت بر روی نمودار قیمتی و دقت کردن به محل‌های تلاقی این دو اندیکاتور به اطلاعات مهمی دست پیدا کنید.
تلاقی دو میانگین متحرک
به طور کلی در تلاقی این اندیکاتورها یک قانون وجود دارد؛ اگر اندیکاتوری که بازه زمانی کوتاه‌تری دارد اندیکاتور با بازه زمانی بیشتر را رو به بالا قطع کند به معنی صعودی بودن روند است و اگر اندیکاتور با بازه زمانی بالاتر دیگری را رو به بالا قطع کند به منزله نزولی بودن روند می‌باشد. لطفا دقت کنید که این اندیکاتور آینده را پیش‌بینی نمی‌کند و تنها روند فعلی را تایید می‌کند.
تقاطع قیمت با اندیکاتور
از تقاطع‌های این اندیکاتور با خود نمودار قیمت هم اطلاعات مهمی بدست می‌آید؛ زمانی که این خطوط بهم برسند نشانه حمایت یا مقاومت برای قیمت می‌باشد و هرگاه قیمت به میانگین متحرک رسید به منزله حمایت یا مقاومت برای نمودار می‌باشد.
سخن آخر
اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری برای پیش‌بینی آینده قیمت ندارد و از آن برای تایید روند فعلی استفاده می‌کنند و همچنین این را بدانید که این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و در اصل از این اندیکاتور در اندیکاتورهای پیچیده‌تر مانند MACD مورد استفاده می‌باشد.
